持仓分析:期指资金现离场迹象(2024年10月09日)
2024-10-09周四沪指全天振荡为主,涨0.13%报2982.43点,成交量小幅减少。截至收盘 ,沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.24% 、-0.09%和0.64%,对应期指主力合约涨跌幅分别为0.39%、0.02%和0.95% 。期现价差方面,由于三大期指主力合约涨幅均高于现货指数 ,期指贴水小幅收窄,IF1608、IH1608及IC1608的贴水幅度分别为24.09点 、7.24点及73.43点。
量能方面,三大期指总持仓和总成交量均减少。期指IF四合约合计减仓400手至46091手 ,成交量减少228手至12395手;IH四合约合计增仓233手至16602手,成交量增加96手至3595手;IC四合约合计减仓304手至34481手,成交量减少747手至12398手 。
主力资金动向方面 ,三大期指品种有所分化。IF当月合约前20席位多空均减仓,且空头减仓557手,力度高于多头减仓389手 ,净多单由615手增至783手。IC当月合约多空主力同样出现减仓,并且空头减仓227手高于多头减仓191手,净空单减少36手 。IH主力合约多空均增仓,增仓幅度大致相当 ,IH多头增仓82手,空头增仓63手,净多单由38手上升至61手。近两日IF和IC主力合约连续收阳 ,但多头并未选择增仓上攻而选择暂时离场,表明目前多头信心仍显不足。空头继续减仓,预计期指下行空间有限 ,整体行情趋于振荡 。IH主力合约上多空增仓幅度相当,表明主力对IH后市看法分歧加大。
在IF1608合约中,多头广发期货席位大幅减持202手 ,而前日大幅减持多单的永安期货增持166手。空头席位中,中信期货、华泰期货席位分别减少空单100手和171手 。IC1608合约中,广发期货席位减少多单69手 ,华泰期货席位减少空单101手。
综合分析,市场风险偏好边际下行,资金离场意愿上升。因此,如果没有重大利好政策提振 ,预计行情振荡为主。(作者单位:福能期货)